郭茹

　　中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（下称“交易中心”）日前发布通知，将开展以上海银行间同业拆放利率Shibor为基准的远期利率协议报价，由报价机构通过本币交易系统每日对指定的远期利率协议品种进行报价，为市场交易提供定价基准，以进一步培育以Shibor为基准的市场利率体系的建立。

　　根据相关说明，报价机构进行以Shibor为浮动端参考利率的远期利率协议双向报价，应通过交易系统就其申请的报价品种同时报出支付固定利率和收取固定利率价格。

　　报价品种是由系统设定利率确定日及其营业日准则、支付日及其营业日准则、贴现率、固定利率计息基准和参考利率计息基准的标准化远期利率协议产品。报价品种包括7个品种。

　　交易中心要求，在正常市场条件下，报价机构应进行持续报价，报价中止时间不得超过半小时，报价机构应进行完整报价，至少对8个报价品种中的5个品种实施双向报价。此外，机构应将报价保持在合理的买卖价差范围内，并保证报价为其最优报价。报价机构应至少每日报出1000万名义本金额的最低报价量。